PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с PYCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCPIX с PYCBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) and PYCBX (Payden Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, BCPIX returned 1.78%/yr vs 2.09%/yr for PYCBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCPIX charges 0.30%/yr vs 0.53%/yr for PYCBX.

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и PYCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PYCBX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям PYCBX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.09% соответственно.

BCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.78%

PYCBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.12%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPIX и PYCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.16%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.39%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%

Correlation

The correlation between BCPIX and PYCBX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.84

The correlation between BCPIX and PYCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Payden Core Bond Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с EINFXBCPIX с AAIIXBCPIX с JCPUXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYACXPYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYHRX

Доходность на риск

BCPIX vs. PYCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c PYCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXPYCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.65

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.46

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.11

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

6.24

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. PYCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCBX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и PYCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXPYCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.95

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и PYCBX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки PYCBX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и PYCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPIXPYCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-18.59%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.97%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-6.23%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-18.59%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-18.59%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.49%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.41%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.00%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и PYCBX

Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеют волатильность 1.31% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPIXPYCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.34%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

3.80%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

5.73%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

4.70%

-0.53%

Сравнение комиссий BCPIX и PYCBX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PYCBX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и PYCBX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PYCBX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.57%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%

Часто задаваемые вопросы

BCPIX and PYCBX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCBX has higher volatility (1.34%) compared to BCPIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BCPIX dropped -22.43% vs PYCBX's -18.59%.

PYCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPIX и PYCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор