PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции BCPIX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.83% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с ARINXBCPIX с NPCTBCPIX с HOBIX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий BCPIX и PTSAX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.54

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.10

-0.77

Корреляция

Корреляция между BCPIX и PTSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и PTSAX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и PTSAX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-21.12%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.63%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-21.12%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-21.12%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-3.75%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.47%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.21%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и PTSAX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.96%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.93%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.84%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.05%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

5.06%

-0.90%