Сравнение BCOR с WEEK
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. BCOR is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 2.72% |
Correlation
The correlation between BCOR and WEEK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BCOR
WEEK
Сравнение BCOR c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 4.65 | -3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 29.49 | -29.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 263.82 | -264.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 9.29 | -9.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 10.05 | -10.01 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и WEEK
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.13% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.13% | -42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | 0.00% | -30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -0.01% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 0.01% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и WEEK
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 0.07% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 0.25% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 0.41% | +40.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.39% | +42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 0.39% | +42.54% |
Сравнение комиссий BCOR и WEEK
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и WEEK
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and WEEK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -17.33% for BCOR. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.17% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор