Сравнение BCOR с WEEK
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. BCOR is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 3.71% for WEEK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.84%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 2.75% |
Correlation
The correlation between BCOR and WEEK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BCOR
WEEK
Сравнение BCOR c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 4.31 | -3.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 28.72 | -29.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 247.79 | -249.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и WEEK
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -0.13% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -0.13% | -42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | 0.00% | -37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -0.01% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 0.02% | +26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и WEEK
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 0.13% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 0.26% | +33.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 0.42% | +41.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 0.39% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 0.39% | +42.88% |
Сравнение комиссий BCOR и WEEK
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и WEEK
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности WEEK в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and WEEK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -33.97% for BCOR. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
WEEK has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.58% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор