PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с LEGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while LEGR tracks the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 30.64% for LEGR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и LEGR

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%24.69%

Correlation

The correlation between BCOR and LEGR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.60

The correlation between BCOR and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и LEGR

Секторы
BCOR
LEGR

Технологии

34.3%
27.3%

Потребительский циклический сектор

32.9%
8.5%

Финансовые услуги

22.8%
42.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.9%

Промышленность

0.9%
5.6%

Энергетика

0.5%
0.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Здравоохранение

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
LEGR
27.3%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
LEGR
8.5%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
LEGR
42.5%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
LEGR
8.9%

Промышленность

BCOR
0.9%
LEGR
5.6%

Энергетика

BCOR
0.5%
LEGR
0.8%

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
LEGR
2.1%

Здравоохранение

BCOR
0.2%
LEGR
1.3%

Сырьевые материалы

BCOR

-

LEGR
1.6%

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

LEGR
1.4%

Недвижимость

BCOR

-

LEGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

BCOR vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.26

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.10

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.96

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

11.21

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.26

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.60

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BCOR и LEGR

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-36.12%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-10.40%

-32.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-1.50%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-6.61%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

2.74%

+20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и LEGR

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

4.93%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

11.22%

+20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

13.62%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

16.96%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

20.31%

+22.62%

Сравнение комиссий BCOR и LEGR

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и LEGR

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности LEGR в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and LEGR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs LEGR's -36.12%.

On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.67% for LEGR.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор