PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 55.85% for DAPP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и DAPP

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%59.40%

Correlation

The correlation between BCOR and DAPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.89

The correlation between BCOR and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и DAPP

Секторы
BCOR
DAPP

Технологии

34.3%
28.8%

Потребительский циклический сектор

32.9%
2.7%

Финансовые услуги

22.8%
68.5%

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
34.3%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

BCOR
32.9%
DAPP
2.7%

Финансовые услуги

BCOR
22.8%
DAPP
68.5%

Коммуникационные услуги

BCOR
8.3%
DAPP

-

Промышленность

BCOR
0.9%
DAPP

-

Энергетика

BCOR
0.5%
DAPP

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
DAPP

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
DAPP

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

DAPP

-

Недвижимость

BCOR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

BCOR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.91

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.54

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.16

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.28

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.91

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.07

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BCOR и DAPP

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-91.90%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-48.21%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-27.06%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-57.42%

+39.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

24.56%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и DAPP

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

15.49%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

46.31%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

61.71%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

72.90%

-29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

72.64%

-29.71%

Сравнение комиссий BCOR и DAPP

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и DAPP

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and DAPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, DAPP leads with 55.85% vs -17.33% for BCOR. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 55.85% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for DAPP.

BCOR is categorized as Blockchain, while DAPP is Technology Equities. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор