PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с DAPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -6.46% for DAPP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.

BCOR

1 день
-3.11%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.29%
С начала года
-11.86%
1 год
-33.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-6.21%
1 месяц
-20.68%
6 месяцев
-13.45%
С начала года
5.14%
1 год
-6.46%
3 года*
26.54%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и DAPP

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-11.86%5.68%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		5.14%56.24%

Correlation

The correlation between BCOR and DAPP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between BCOR and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и DAPP

Секторы
BCOR
DAPP

Технологии

32.2%
34.7%

Потребительский циклический сектор

31.9%
2.5%

Финансовые услуги

26.8%
62.8%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
DAPP
34.7%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
DAPP
2.5%

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
DAPP
62.8%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
DAPP

-

Промышленность

BCOR
0.9%
DAPP

-

Энергетика

BCOR
0.4%
DAPP

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
DAPP

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
DAPP

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

DAPP

-

Недвижимость

BCOR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с DECOBCOR с QBFBCOR с NODEBCOR с GLNK
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

BCOR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
0.29

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.13

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.25

-1.06

BCOR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и DAPP

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-92.61%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-48.21%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-47.42%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-60.92%

+41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

26.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и DAPP

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

13.90%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

46.23%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

62.60%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.27%

73.20%

-29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

72.59%

-29.32%

Сравнение комиссий BCOR и DAPP

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и DAPP

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.58%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and DAPP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (13.90%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs DAPP's -92.61%.

On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -33.97% for BCOR. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for DAPP.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.52% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор