PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с DAPP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs 31.22% for DAPP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 22.81%.

BCOR

1 день
-4.07%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-17.17%
1 год
-28.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-5.01%
1 месяц
-4.56%
С начала года
22.81%
6 месяцев
13.79%
1 год
31.22%
3 года*
48.00%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и DAPP

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-12.46%5.68%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		22.81%56.24%

Correlation

The correlation between BCOR and DAPP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between BCOR and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCOR и DAPP

Секторы
BCOR
DAPP

Технологии

32.2%
34.7%

Потребительский циклический сектор

31.9%
2.5%

Финансовые услуги

26.8%
62.8%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

0.4%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BCOR
32.2%
DAPP
34.7%

Потребительский циклический сектор

BCOR
31.9%
DAPP
2.5%

Финансовые услуги

BCOR
26.8%
DAPP
62.8%

Коммуникационные услуги

BCOR
7.4%
DAPP

-

Промышленность

BCOR
0.9%
DAPP

-

Энергетика

BCOR
0.4%
DAPP

-

Здравоохранение

BCOR
0.2%
DAPP

-

Коммунальные услуги

BCOR
0.2%
DAPP

-

Сырьевые материалы

BCOR

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BCOR

-

DAPP

-

Недвижимость

BCOR

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с MNRSBCOR с HBTCBCOR с NODEBCOR с GLNKBCOR с QBF
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

BCOR vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCORDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.50

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.09

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.65

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.25

-2.42

BCOR vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOR и DAPP

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-92.61%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-48.21%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.08%

-38.59%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-61.12%

+42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.44%

25.03%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и DAPP

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 13.76%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

18.24%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

46.19%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

62.36%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

73.14%

-29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

72.79%

-29.30%

Сравнение комиссий BCOR и DAPP

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и DAPP

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.60%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and DAPP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (18.24%) compared to BCOR (13.76%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs DAPP's -92.61%.

On 1-year performance, DAPP leads with 31.22% vs -28.50% for BCOR. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 13.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 31.22% return vs -28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for DAPP.

BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.52% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор