Сравнение BCOR с BTC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs -38.61% for BTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -25.36%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.14% |
Correlation
The correlation between BCOR and BTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BCOR and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BTC — Ранг доходности на риск
BCOR
BTC
Сравнение BCOR c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.78 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.36 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.89 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BTC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -49.34% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -49.34% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -47.98% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -16.61% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 28.38% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BTC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.40% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 34.45% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 43.69% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 48.30% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 48.30% | -5.37% |
Сравнение комиссий BCOR и BTC
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BTC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (10.49%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, BCOR leads with -17.33% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -17.33% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for BTC.
BCOR is categorized as Blockchain, while BTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.15% for BTC.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор