Сравнение BCOR с BTC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BCOR returned -28.50% vs -43.50% for BTC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -12.46%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -31.66%.
BCOR
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -12.46%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -12.46% | 5.68% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -8.31% |
Correlation
The correlation between BCOR and BTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BCOR and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. BTC — Ранг доходности на риск
BCOR
BTC
Сравнение BCOR c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.42 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и BTC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки BTC в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -52.37% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -52.37% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.08% | -52.37% | +14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -17.73% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 30.70% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и BTC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 13.76% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 13.21% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 34.53% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 44.39% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 48.29% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 48.29% | -4.80% |
Сравнение комиссий BCOR и BTC
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и BTC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.60% | 3.10% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and BTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (13.76%) compared to BTC (13.21%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs BTC's -52.37%.
On 1-year performance, BCOR leads with -28.50% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 13.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -28.50% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for BTC.
BCOR is categorized as Blockchain, while BTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.15% for BTC.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор