PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с UD06.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 10.22%/yr for UD06.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOM.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 17.15%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

UD06.L

1 день
1.36%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
13.79%
С начала года
17.15%
1 год
27.08%
3 года*
13.03%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-12.35%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		17.15%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-17.17%

Correlation

The correlation between BCOM.L and UD06.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.75

The correlation between BCOM.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с UC15.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.73

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.31

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.61

-0.11

BCOM.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и UD06.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-42.90%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.84%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-13.84%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-30.43%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-6.43%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-13.25%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.18%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и UD06.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) составляет 4.49%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.00%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

15.93%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.66%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

17.88%

-2.53%

Сравнение комиссий BCOM.L и UD06.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и UD06.L

Ни BCOM.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and UD06.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор