Сравнение BCOM.L с SPXS.L
BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs -54.92%/yr for SPXS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOM.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%.
BCOM.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 16.43%
- С начала года
- 20.25%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам BCOM.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 20.25% | 16.19% | 4.43% | -7.25% | 15.63% | 27.35% | -2.99% | 5.14% | -9.87% | 6.89% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 11.80% |
Correlation
The correlation between BCOM.L and SPXS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between BCOM.L and SPXS.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOM.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
BCOM.L
SPXS.L
Сравнение BCOM.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOM.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -1.00 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -1.23 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOM.L и SPXS.L
Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -99.07% | +67.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -99.07% | +84.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -99.07% | +84.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -99.07% | +72.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -98.90% | +90.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.67% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 80.57% | -76.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOM.L и SPXS.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.73% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 9.23% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 99.43% | -82.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 47.13% | -30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 35.27% | -19.92% |
Сравнение комиссий BCOM.L и SPXS.L
BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOM.L и SPXS.L
Ни BCOM.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCOM.L and SPXS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.
BCOM.L is categorized as Commodities, while SPXS.L is S&P 500. BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор