PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с COMF.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from L&G - BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 11.13%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOM.L показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.06%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
11.20%
С начала года
15.06%
1 год
23.89%
3 года*
11.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и COMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-9.87%6.89%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.06%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%7.81%

Correlation

The correlation between BCOM.L and COMF.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between BCOM.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.LBCOM.L с DRGG.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.LCOMF.L с ETRA.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.32

+0.18

BCOM.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и COMF.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-60.21%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.25%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-12.25%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-22.56%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.58%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-29.36%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и COMF.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.90%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.59%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.87%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.93%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.28%

+2.07%

Сравнение комиссий BCOM.L и COMF.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и COMF.L

Ни BCOM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BCOM.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор