PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCOM.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOM.L с UC90.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOM.L returned 10.39%/yr vs 10.27%/yr for UC90.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOM.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOM.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOM.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCOM.L показывает доходность 20.25%, а UC90.L немного выше – 21.06%.

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

UC90.L

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
19.50%
С начала года
21.06%
1 год
27.21%
3 года*
12.52%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOM.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-9.87%6.89%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.06%17.85%2.78%3.15%2.58%32.01%1.77%10.16%-16.84%16.17%

Correlation

The correlation between BCOM.L and UC90.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.72

The correlation between BCOM.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

BCOM.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOM.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCOM.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.84

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

6.62

-0.12

BCOM.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOM.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOM.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCOM.L и UC90.L

Максимальная просадка BCOM.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOM.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOM.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.65%

-56.14%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.38%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-13.38%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-33.67%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.40%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-20.75%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOM.L и UC90.L

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BCOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOM.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.03%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.10%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.71%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.63%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.20%

-2.85%

Сравнение комиссий BCOM.L и UC90.L

BCOM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOM.L и UC90.L

Ни BCOM.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOM.L and UC90.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.15% for BCOM.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOM.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор