Сравнение BCOG.L с ROLL.L
BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 11.11%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности BCOG.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCOG.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCOG.L показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
BCOG.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 16.83%
- С начала года
- 21.27%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOG.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 21.27% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -8.98% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between BCOG.L and ROLL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between BCOG.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOG.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
BCOG.L
ROLL.L
Сравнение BCOG.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOG.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.85 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 9.28 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOG.L и ROLL.L
Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -23.20% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -13.37% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -20.56% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.70% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -9.49% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.72% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOG.L и ROLL.L
L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.12% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 15.04% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.20% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.41% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.42% | +4.42% |
Сравнение комиссий BCOG.L и ROLL.L
BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOG.L и ROLL.L
Ни BCOG.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BCOG.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор