Сравнение BCLO с TIPB
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust. BCLO is passively managed, while TIPB is actively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for TIPB.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у TIPB с доходностью 2.42%.
BCLO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.92%
TIPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.54K | $490.52K | $342.61K | |
| $1.17K | $8.86K | $23.65K |
Сравнение доходности по годам BCLO и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.48% | 1.99% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 2.42% | 0.79% |
Correlation
The correlation between BCLO and TIPB is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. TIPB — Ранг доходности на риск
BCLO
TIPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCLO c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и TIPB
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.32% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.38% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 2.74% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.74% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.74% | +1.41% |
Сравнение комиссий BCLO и TIPB
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TIPB в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и TIPB
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности TIPB в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.50% | 6.45% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 5.96% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and TIPB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPB is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.96% for TIPB.
BCLO is categorized as CLO, while TIPB is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.10% for TIPB.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор