Сравнение BCLO с TIPB
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust. BCLO is passively managed, while TIPB is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у TIPB с доходностью 1.86%.
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 1.97% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
Correlation
The correlation between BCLO and TIPB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. TIPB — Ранг доходности на риск
BCLO
TIPB
Сравнение BCLO c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCLO | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCLO | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCLO и TIPB
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.32% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.37% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 2.54% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.54% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.54% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и TIPB
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности TIPB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and TIPB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.02% for TIPB.
BCLO is categorized as CLO, while TIPB is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор