Сравнение BCLO с PSQA
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds - BCLO tracks the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index while PSQA tracks the Palmer Square CLO Senior Debt Index. Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.17% vs 5.59% for PSQA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PSQA с доходностью 2.79%.
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCLO и PSQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.07% | 5.41% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.33% |
Correlation
The correlation between BCLO and PSQA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. PSQA — Ранг доходности на риск
BCLO
PSQA
Сравнение BCLO c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.53 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 7.19 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 23.48 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и PSQA
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -1.25% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.78% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.10% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.16% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.24% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и PSQA
Текущая волатильность для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) составляет 0.34%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что BCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.21% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.07% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 2.45% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 2.35% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 2.35% | +1.87% |
Сравнение комиссий BCLO и PSQA
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и PSQA
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PSQA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and PSQA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to BCLO (0.34%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs PSQA's -1.25%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.17% vs 5.59% for PSQA. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.17% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 4.12% for PSQA.
BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while PSQA tracks Palmer Square CLO Senior Debt Index. They also come from different issuers: iShares and Palmer Square. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.21% for PSQA.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор