PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с CLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCLO с CLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX).

BCLO и CLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BCLO и CLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCLO и CLOX

2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		-0.13%5.43%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 1.05%.

BCLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

Panagram AAA CLO ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с CLOABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с DGROBCLO с ICLO
Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOL

Сравнение комиссий BCLO и CLOX

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%.

BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF
CLOX
Panagram AAA CLO ETF

Доходность на риск

BCLO vs. CLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c CLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCLOCLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

15.55

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCLO vs. CLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и CLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCLOCLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.93

-0.94

Корреляция

Корреляция между BCLO и CLOX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и CLOX

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности CLOX в 5.00%

TTM202520242023
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.87%6.45%0.00%0.00%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%

Просадки

Сравнение просадок BCLO и CLOX

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что больше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и CLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCLOCLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-4.13%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-4.01%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.09%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и CLOX

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Panagram AAA CLO ETF (CLOX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCLOCLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.63%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.90%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.22%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

3.42%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

3.42%

+1.16%