Сравнение BCKT с LIAE
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BCKT is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while LIAE is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и LIAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у LIAE с доходностью -0.54%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и LIAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | -0.54% | -0.57% |
Correlation
The correlation between BCKT and LIAE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. LIAE — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LIAE
Сравнение BCKT c LIAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | LIAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и LIAE
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LIAE в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и LIAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -7.03% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.75% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.47% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и LIAE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.53% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 6.52% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 6.52% | -4.96% |
Сравнение комиссий BCKT и LIAE
И BCKT, и LIAE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и LIAE
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности LIAE в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.79% | 10.56% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and LIAE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT and LIAE have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 9.79% for LIAE.
BCKT is categorized as Government Bonds, while LIAE is Inflation-Protected Bonds.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и LIAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор