PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BCITX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.55% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий BCITX и FMNDX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

BCITX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.85

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

6.52

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.73

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

7.66

-6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

29.05

-23.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.85

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.90

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.74

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.66

-0.50

Корреляция

Корреляция между BCITX и FMNDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и FMNDX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и FMNDX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-1.69%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.40%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-1.09%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-1.69%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.30%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.10%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.10%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и FMNDX

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BCITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.16%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.62%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.01%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

0.90%

+2.45%