PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCITX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BCITX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCITX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 1.80% против 10.16% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий BCITX и BIGRX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BIGRX в 0.65%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

BCITX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.60

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.10

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.56

+0.60

Корреляция

Корреляция между BCITX и BIGRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и BIGRX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок BCITX и BIGRX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-58.04%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-11.35%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-22.19%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-32.62%

+21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-5.90%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.04%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.55%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.38%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

8.65%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.84%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

14.97%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

16.81%

-13.46%