PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCITX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCITX с BGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCITX (American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) and BGEIX (American Century Global Gold Fund) are both mutual funds - BCITX is a Municipal Bonds fund managed by American Century, while BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century. Over the past 10 years, BCITX returned 1.88%/yr vs 13.90%/yr for BGEIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BCITX charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for BGEIX.

Доходность

Сравнение доходности BCITX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCITX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.90% соответственно.

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.31%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.88%

BGEIX

1 день
1.25%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.13%
6 месяцев
9.50%
1 год
65.37%
3 года*
44.25%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCITX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.19%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		2.13%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Correlation

The correlation between BCITX and BGEIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1988 г.

0.05

The correlation between BCITX and BGEIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VCADXBCITX с FGNSXBCITX с VUSXXBCITX с BCHYXBCITX с VBTLXBCITX с SGOV
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO

Доходность на риск

BCITX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCITX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITXBGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.54

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
1.93

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.14

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

5.64

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCITX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCITX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BGEIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCITX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.54

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.16

+1.00

Просадки

Сравнение просадок BCITX и BGEIX

Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и BGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCITXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-78.69%

+66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-30.55%

+27.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-30.55%

+26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.40%

-46.62%

+35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.40%

-51.92%

+40.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-23.73%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-35.16%

+33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

11.54%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BCITX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.85%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCITXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

13.85%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

34.97%

-33.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

42.70%

-40.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

33.61%

-30.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

33.25%

-29.88%

Сравнение комиссий BCITX и BGEIX

BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BGEIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCITX и BGEIX

Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности BGEIX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.03%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.83%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCITX and BGEIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (13.85%) compared to BCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BCITX dropped -12.17% vs BGEIX's -78.69%.

BCITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCITX и BGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор