Сравнение BCIM с BCI
BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. BCIM is passively managed, while BCI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BCIM charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности BCIM и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 25.55%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIM и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 26.68% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 0.81% |
Correlation
The correlation between BCIM and BCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BCIM and BCI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIM vs. BCI — Ранг доходности на риск
BCIM
BCI
Сравнение BCIM c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.48 | — |
Просадки
Сравнение просадок BCIM и BCI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIM и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIM | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.65% | — |
Сравнение комиссий BCIM и BCI
BCIM берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIM и BCI
Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BCI в 13.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIM and BCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for BCIM.
BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 3.77% for BCIM.
BCIM is categorized as Metals, while BCI is Commodities. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для BCIM и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор