Сравнение BCIIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -16.50% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.52% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
BCIIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 2.08%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIIX и SIMYX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
BCIIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
BCIIX
SIMYX
Сравнение BCIIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.75 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 2.30 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.52 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 9.65 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.75 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BCIIX и SIMYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и SIMYX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и SIMYX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -32.14% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -8.55% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -25.06% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -7.35% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -6.14% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 2.23% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и SIMYX
Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.79% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 7.26% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 12.54% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 11.31% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.24% | +3.85% |