Сравнение BCIIX с FIGSX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.74%/yr vs 10.40%/yr for FIGSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 2.74% против 10.40% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -15.47%
- С начала года
- -13.18%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- -1.09%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 2.74%
FIGSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам BCIIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -13.18% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 9.00% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FIGSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between BCIIX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FIGSX
Сравнение BCIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.06 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 3.80 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FIGSX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -34.47% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -13.89% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -16.29% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -34.47% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -34.47% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -3.88% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -6.43% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 3.87% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FIGSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.41% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 18.00% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 20.24% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.47% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.85% | -1.78% |
Сравнение комиссий BCIIX и FIGSX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FIGSX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.95% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FIGSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.41%) compared to BCIIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор