Сравнение BCIIX с FIGSX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BCIIX returned 2.96%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.15% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
FIGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам BCIIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.12% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between BCIIX and FIGSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between BCIIX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
BCIIX
FIGSX
Сравнение BCIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.08 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.99 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.82 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и FIGSX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -34.47% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -13.89% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -16.29% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -34.47% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -34.47% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -2.48% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -6.46% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.75% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и FIGSX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.23% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 15.89% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 18.25% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.04% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.81% | -1.56% |
Сравнение комиссий BCIIX и FIGSX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и FIGSX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.09% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and FIGSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs FIGSX's -34.47%.
FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор