Сравнение BCIIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
BCIIX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 27 мая 1999 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -16.50% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 21.59% | -11.98% | 23.62% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции BCIIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.85% соответственно.
BCIIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 2.08%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIIX и EPDIX
И BCIIX, и EPDIX имеют комиссию равную 1.25%.
Доходность на риск
BCIIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
BCIIX
EPDIX
Сравнение BCIIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.80 | -3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 3.33 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.08 | -4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 16.78 | -18.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.80 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.06 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BCIIX и EPDIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и EPDIX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и EPDIX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -38.23% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -10.92% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -20.98% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -32.84% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -9.48% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.88% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.65% | 2.65% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и EPDIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 5.61%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.47% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.36% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.09% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 14.01% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.86% | +1.23% |