Сравнение BCIFX с UPDDX
BCIFX (Blue Chip Investor Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BCIFX charges 1.00%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности BCIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.31%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | -2.57% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between BCIFX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
BCIFX
UPDDX
Сравнение BCIFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Chip Investor Fund (BCIFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 22.25 | -22.07 |
Просадки
Сравнение просадок BCIFX и UPDDX
Максимальная просадка BCIFX за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -1.24% | -60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -0.20% | -51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -0.35% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 23.04% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 23.04% | +42.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.04% | 23.04% | +26.00% |
Сравнение комиссий BCIFX и UPDDX
BCIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIFX и UPDDX
Дивидендная доходность BCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIFX Blue Chip Investor Fund | 3.12% | 3.14% | 0.32% | 4.68% | 1.66% | 1.29% | 0.14% | 1.23% | 5.58% | 5.84% | 6.18% | 6.41% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIFX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCIFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор