Сравнение BCI с ABTC
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ABTC (American Bitcoin Corp) is a stock. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCI и ABTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у ABTC с доходностью -54.54%.
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
ABTC
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -54.54%
- 6 месяцев
- -58.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCI и ABTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 7.97% |
ABTC American Bitcoin Corp | -54.54% | -76.95% |
Correlation
The correlation between BCI and ABTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCI vs. ABTC — Ранг доходности на риск
BCI
ABTC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCI c ABTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и American Bitcoin Corp (ABTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | ABTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCI и ABTC
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки ABTC в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и ABTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCI | ABTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -91.70% | +59.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -91.70% | +78.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -69.99% | +58.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и ABTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCI | ABTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 99.89% | -82.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 99.89% | -83.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 99.89% | -84.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и ABTC
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, тогда как ABTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTC American Bitcoin Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
BCI and ABTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCI и ABTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор