PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while PWB is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 45.84% for PWB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и PWB

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%9.74%

Correlation

The correlation between BCHP and PWB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between BCHP and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и PWB

Секторы
BCHP
PWB

Технологии

34.2%
44.6%

Финансовые услуги

23.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

18.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.9%

Промышленность

7.3%
15.9%

Здравоохранение

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

BCHP
34.2%
PWB
44.6%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
PWB
10.3%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
PWB
5.2%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
PWB
10.9%

Промышленность

BCHP
7.3%
PWB
15.9%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
PWB
3.6%

Недвижимость

BCHP
1.2%
PWB

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

PWB
1.1%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

PWB
8.4%

Энергетика

BCHP

-

PWB

-

Коммунальные услуги

BCHP

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

BCHP vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.50

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.23

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.80

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

16.42

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.50

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.61

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BCHP и PWB

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-52.58%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.11%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

0.00%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.23%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.80%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и PWB

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 4.27%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.38%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.00%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

18.47%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

20.99%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

20.71%

-3.85%

Сравнение комиссий BCHP и PWB

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и PWB

Ни BCHP, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and PWB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs PWB's -52.58%.

On 1-year performance, PWB leads with 45.84% vs 5.90% for BCHP. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWB has performed better with a 45.84% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

BCHP and PWB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор