PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с PQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. BCHP is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 7.12% for PQDI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью 1.19%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и PQDI

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.14%

Correlation

The correlation between BCHP and PQDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.47

The correlation between BCHP and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и PQDI

Секторы
BCHP
PQDI

Технологии

34.2%

-

Финансовые услуги

23.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.4%
0.7%

Промышленность

7.3%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BCHP
34.2%
PQDI

-

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
PQDI
10.5%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
PQDI

-

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
PQDI
0.7%

Промышленность

BCHP
7.3%
PQDI

-

Здравоохранение

BCHP
3.0%
PQDI

-

Недвижимость

BCHP
1.2%
PQDI

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

PQDI

-

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

PQDI

-

Энергетика

BCHP

-

PQDI

-

Коммунальные услуги

BCHP

-

PQDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV

Доходность на риск

BCHP vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPPQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.22

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.24

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.16

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

9.67

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.22

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.03

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BCHP и PQDI

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и PQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-17.41%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-3.31%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.63%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.51%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.74%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и PQDI

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.07%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

2.81%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

3.22%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

4.69%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

4.55%

+12.31%

Сравнение комиссий BCHP и PQDI

BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и PQDI

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and PQDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs PQDI's -17.41%.

On 1-year performance, PQDI leads with 7.12% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQDI has performed better with a 7.12% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while PQDI is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.60% for PQDI.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и PQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор