Сравнение BCHP с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
BCHP и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHP и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 14.65% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHP и FMTM
BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
BCHP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BCHP
FMTM
Сравнение BCHP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.68 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.20 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.23 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 12.18 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.68 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.71 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между BCHP и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и FMTM
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCHP и FMTM
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -12.12% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -12.12% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.27% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.89% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.21% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и FMTM
Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 6.81%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.78% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 19.28% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 23.38% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 23.19% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 23.19% | -6.36% |