Сравнение BCHI с GMOV
BCHI (GMO Beyond China ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO, while GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross). BCHI is actively managed, while GMOV is passively managed. Over the past year, BCHI returned 35.76% vs 25.65% for GMOV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и GMOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHI показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 14.13%.
BCHI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.22%
- 6 месяцев
- 14.33%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHI и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 20.35% | 26.33% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 14.13% | 11.52% |
Correlation
The correlation between BCHI and GMOV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. GMOV — Ранг доходности на риск
BCHI
GMOV
Сравнение BCHI c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.24 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 14.16 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и GMOV
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки GMOV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -16.71% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -6.08% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -0.14% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.71% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.82% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и GMOV
GMO Beyond China ETF (BCHI) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с GMO U.S. Value ETF (GMOV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 3.78% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 7.61% | +14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 10.90% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.73% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.73% | +7.86% |
Сравнение комиссий BCHI и GMOV
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и GMOV
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GMOV в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 3.70% | 3.67% | 0.00% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 1.90% | 1.98% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and GMOV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (9.76%) compared to GMOV (3.78%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs GMOV's -16.71%.
On 1-year performance, BCHI leads with 35.76% vs 25.65% for GMOV. On fees, GMOV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GMOV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 35.76% return vs 25.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.90% for GMOV.
BCHI is categorized as Emerging Markets Diversified, while GMOV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.50% for GMOV.
GMOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор