Сравнение BCHI с DIEM
BCHI (GMO Beyond China ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BCHI is actively managed, while DIEM is passively managed. Over the past year, BCHI returned 51.93% vs 50.32% for DIEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCHI charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности BCHI и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCHI показывает доходность 29.54%, а DIEM немного выше – 30.66%.
BCHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам BCHI и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 29.54% | 26.33% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 30.66% | 27.44% |
Correlation
The correlation between BCHI and DIEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BCHI and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHI vs. DIEM — Ранг доходности на риск
BCHI
DIEM
Сравнение BCHI c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Beyond China ETF (BCHI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHI | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.10 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 15.74 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHI и DIEM
Максимальная просадка BCHI за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHI и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHI | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -38.61% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -12.33% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.38% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -9.68% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.21% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHI и DIEM
GMO Beyond China ETF (BCHI) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) имеют волатильность 11.77% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHI | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 11.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 19.25% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 20.90% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.59% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.91% | +4.31% |
Сравнение комиссий BCHI и DIEM
BCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHI и DIEM
Дивидендная доходность BCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DIEM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.83% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.62% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BCHI and DIEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (11.77%) compared to DIEM (11.66%). In terms of maximum drawdown, BCHI dropped -14.33% vs DIEM's -38.61%.
On 1-year performance, BCHI leads with 51.93% vs 50.32% for DIEM. On fees, DIEM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIEM has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCHI has performed better with a 51.93% return vs 50.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIEM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.62% for DIEM.
They also come from different issuers: GMO and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BCHI and 0.19% for DIEM.
DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHI и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор