Сравнение BCH с BSAC
BCH (Banco de Chile) and BSAC (Banco Santander-Chile) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCH returned 12.64%/yr vs 10.07%/yr for BSAC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCH и BSAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCH показывает доходность 11.46%, а BSAC немного выше – 11.55%. За последние 10 лет акции BCH превзошли акции BSAC по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.07% соответственно.
BCH
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 12.64%
BSAC
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам BCH и BSAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 11.46% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
BSAC Banco Santander-Chile | 11.55% | 74.42% | 1.00% | 31.92% | 2.99% | -11.02% | -13.01% | -19.87% | -0.13% | 48.06% |
Correlation
The correlation between BCH and BSAC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2002 г. | 0.58 |
Over the past year, BCH and BSAC have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BCH:
$20.16B
BSAC:
$15.58B
BCH:
CLP 2.26K
BSAC:
CLP 3.24K
BCH:
16.41
BSAC:
9.49
BCH:
1.03
BSAC:
0.89
BCH:
6.11
BSAC:
2.00
BCH:
CLP 3.07T
BSAC:
CLP 4.82T
BCH:
CLP 2.62T
BSAC:
CLP 2.99T
BCH:
CLP 1.55T
BSAC:
CLP 1.38T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. BSAC — Ранг доходности на риск
BCH
BSAC
Сравнение BCH c BSAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Banco Santander-Chile (BSAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH | BSAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.61 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.31 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH и BSAC
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки BSAC в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и BSAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | BSAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -63.90% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -18.42% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -20.67% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -37.02% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -63.90% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.36% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -19.29% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.60% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и BSAC
Banco de Chile (BCH) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Banco Santander-Chile (BSAC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | BSAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 6.55% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 24.60% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 28.72% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 29.40% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 30.88% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и BSAC
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BSAC в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.48% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
BSAC Banco Santander-Chile | 4.60% | 4.34% | 4.10% | 6.54% | 7.70% | 5.70% | 4.64% | 4.91% | 4.97% | 2.73% | 3.94% | 5.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и BSAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и Banco Santander-Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и BSAC
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
BSAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о валовой прибыли в 733.43B при выручке в 733.43B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
BSAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила об операционной прибыли в 336.39B при выручке в 733.43B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
BSAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander-Chile сообщила о чистой прибыли в 273.19B при выручке в 733.43B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and BSAC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH has higher volatility (8.12%) compared to BSAC (6.55%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs BSAC's -63.90%.
BSAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH и BSAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор