PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCGIX с PYHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCGIX с PYHRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCGIX (BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I) and PYHRX (Payden High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BCGIX returned 7.41%/yr vs 38.04%/yr for PYHRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCGIX и PYHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCGIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PYHRX с доходностью 2.36%.

BCGIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.91%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYHRX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.65%
3 года*
38.04%
5 лет*
20.49%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCGIX и PYHRX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCGIX
BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I		0.01%5.51%9.19%11.72%-9.32%1.21%
PYHRX
Payden High Income Fund		2.36%117.46%8.13%14.73%-9.76%1.42%

Correlation

The correlation between BCGIX and PYHRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between BCGIX and PYHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I

Payden High Income Fund

Часто сравнивают с BCGIX:
BCGIX с FAGIXBCGIX с FAHYXBCGIX с FAHEXBCGIX с CWFIXBCGIX с CRDOXBCGIX с FHYSXBCGIX с FOCIX
Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с FLRNPYHRX с FUAMXPYHRX с FDGFXPYHRX с FAGIXPYHRX с VOO

Доходность на риск

BCGIX vs. PYHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCGIX
Ранг доходности на риск BCGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCGIX c PYHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Payden High Income Fund (PYHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCGIXPYHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.18

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.95

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.72

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.92

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

20.91

-13.72

BCGIX vs. PYHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCGIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PYHRX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCGIX и PYHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCGIX и PYHRX

Максимальная просадка BCGIX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки PYHRX в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGIX и PYHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCGIXPYHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.16%

-27.80%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-4.21%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.31%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.11%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCGIX и PYHRX

BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Payden High Income Fund (PYHRX) имеют волатильность 0.70% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCGIXPYHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.70%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.03%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.50%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.05%

45.86%

-41.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

32.63%

-28.58%

Сравнение комиссий BCGIX и PYHRX

И BCGIX, и PYHRX имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCGIX и PYHRX

Дивидендная доходность BCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PYHRX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCGIX
BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I		5.84%6.50%7.11%4.87%5.21%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYHRX
Payden High Income Fund		6.42%5.66%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%

Часто задаваемые вопросы

BCGIX and PYHRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYHRX has higher volatility (0.70%) compared to BCGIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, BCGIX dropped -13.16% vs PYHRX's -27.80%.

PYHRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCGIX и PYHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор