Сравнение BCGIX с CWFIX
BCGIX (BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BCGIX returned 3.45%/yr vs 3.96%/yr for CWFIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCGIX charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.
Доходность
Сравнение доходности BCGIX и CWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью 2.17%.
BCGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
CWFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 3.88%
- Всё время*
- 3.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCGIX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 0.31% | 5.51% | 9.19% | 11.72% | -9.32% | 1.21% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 2.17% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 0.59% |
Correlation
The correlation between BCGIX and CWFIX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between BCGIX and CWFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
BCGIX
CWFIX
Сравнение BCGIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGIX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.85 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.28 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 22.57 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGIX и CWFIX
Максимальная просадка BCGIX за все время составила -13.16%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGIX и CWFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.16% | -12.41% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.13% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -1.37% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -6.36% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.84% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.21% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGIX и CWFIX
BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что BCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGIX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.44% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.27% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 1.53% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 2.77% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 3.07% | +0.95% |
Сравнение комиссий BCGIX и CWFIX
BCGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGIX и CWFIX
Дивидендная доходность BCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности CWFIX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 5.27% | 6.50% | 7.11% | 4.87% | 5.21% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
BCGIX and CWFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCGIX has higher volatility (0.59%) compared to CWFIX (0.44%). In terms of maximum drawdown, BCGIX dropped -13.16% vs CWFIX's -12.41%.
CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCGIX и CWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор