Сравнение BCGIX с FAHEX
BCGIX (BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I) and FAHEX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BCGIX returned 3.45%/yr vs 5.07%/yr for FAHEX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BCGIX charges 0.60%/yr vs 1.75%/yr for FAHEX.
Доходность
Сравнение доходности BCGIX и FAHEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FAHEX с доходностью 6.18%.
BCGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
FAHEX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.43%
- Всё время*
- 5.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCGIX и FAHEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 0.31% | 5.51% | 9.19% | 11.72% | -9.32% | 1.21% |
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 6.18% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BCGIX and FAHEX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between BCGIX and FAHEX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGIX vs. FAHEX — Ранг доходности на риск
BCGIX
FAHEX
Сравнение BCGIX c FAHEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGIX | FAHEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.81 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.54 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGIX и FAHEX
Максимальная просадка BCGIX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки FAHEX в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGIX и FAHEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGIX | FAHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.16% | -49.00% | +35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.76% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -7.11% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -15.76% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.13% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.00% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.00% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGIX и FAHEX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGIX | FAHEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.21% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 5.39% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 6.39% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 6.52% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 7.63% | -3.61% |
Сравнение комиссий BCGIX и FAHEX
BCGIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAHEX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGIX и FAHEX
Дивидендная доходность BCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FAHEX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 5.27% | 6.50% | 7.11% | 4.87% | 5.21% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.15% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BCGIX and FAHEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAHEX has higher volatility (2.21%) compared to BCGIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, BCGIX dropped -13.16% vs FAHEX's -49.00%.
FAHEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCGIX и FAHEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор