Сравнение BCGDX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
BCGDX управляется Blue Current Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности BCGDX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCGDX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | -0.31% | 30.23% | 16.71% | 14.46% | -8.62% | 18.78% | 7.06% | 26.17% | -12.14% | 18.97% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BCGDX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции BCGDX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.98% соответственно.
BCGDX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 10.89%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCGDX и GLIFX
BCGDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
BCGDX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
BCGDX
GLIFX
Сравнение BCGDX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCGDX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.90 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.78 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 11.41 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGDX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BCGDX и GLIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGDX и GLIFX
Дивидендная доходность BCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGDX Blue Current Global Dividend Fund | 4.49% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок BCGDX и GLIFX
Максимальная просадка BCGDX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGDX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCGDX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -29.65% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -9.00% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.15% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -29.65% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -6.13% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.35% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.19% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGDX и GLIFX
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.83% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCGDX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.77% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 7.40% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 10.73% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.71% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 13.25% | +2.62% |