PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 14.70%/yr for AW1C.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как AW1C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AW1C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 19.71%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
10.76%
С начала года
19.71%
6 месяцев
23.10%
1 год
41.89%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%19.61%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		19.69%20.73%17.75%28.88%-19.21%23.61%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and AW1C.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.19

The correlation between BCFU.DE and AW1C.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.50

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.34

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

4.83

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-26.80%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-17.81%

+11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-18.60%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-26.80%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.71%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

8.65%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и AW1C.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.73%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

25.24%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.99%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.79%

-4.24%

Сравнение комиссий BCFU.DE и AW1C.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и AW1C.DE

Ни BCFU.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and AW1C.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while AW1C.DE is S&P 500. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор