Сравнение BCFE.DE с UIMM.DE
BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIMM.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 10.68%/yr for UIMM.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UIMM.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFE.DE и UIMM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у UIMM.DE с доходностью 9.75%.
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UIMM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 7.59% | 32.00% | -3.62% | 4.41% |
Correlation
The correlation between BCFE.DE and UIMM.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between BCFE.DE and UIMM.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFE.DE vs. UIMM.DE — Ранг доходности на риск
BCFE.DE
UIMM.DE
Сравнение BCFE.DE c UIMM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFE.DE | UIMM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.82 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 6.31 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFE.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BCFE.DE и UIMM.DE
Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке UIMM.DE в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UIMM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFE.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -32.43% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -9.67% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.00% | -22.60% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -23.71% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -5.06% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFE.DE и UIMM.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFE.DE | UIMM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.21% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.27% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.60% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.32% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.50% | -0.20% |
Сравнение комиссий BCFE.DE и UIMM.DE
BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIMM.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFE.DE и UIMM.DE
BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BCFE.DE and UIMM.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
BCFE.DE is categorized as Commodities, while UIMM.DE is Global Equities. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.22% for UIMM.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UIMM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор