PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCEMX с PDEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCEMX (Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, BCEMX returned 24.08%/yr vs 27.34%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCEMX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 32.69%.

BCEMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.90%
С начала года
25.33%
6 месяцев
28.40%
1 год
55.22%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEZX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
32.69%
6 месяцев
33.58%
1 год
45.85%
3 года*
27.34%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCEMX и PDEZX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		25.33%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		32.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%1.54%

Correlation

The correlation between BCEMX and PDEZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between BCEMX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAIXBCEMX с BCAMXBCEMX с ESCIXBCEMX с TEMZXBCEMX с EFEIXBCEMX с LCSMXBCEMX с BEMIX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

BCEMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.04

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.61

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.46

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

11.90

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.04

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и PDEZX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCEMXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-54.95%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.94%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-21.92%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.32%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-20.22%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.05%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и PDEZX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 7.89%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCEMXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.53%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

19.90%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

23.63%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

23.56%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.24%

-3.81%

Сравнение комиссий BCEMX и PDEZX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и PDEZX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PDEZX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		1.74%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCEMX and PDEZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEZX has higher volatility (9.53%) compared to BCEMX (7.89%). In terms of maximum drawdown, BCEMX dropped -31.06% vs PDEZX's -54.95%.

BCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCEMX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор