Сравнение BCEM с XCEM
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BCEM is actively managed, while XCEM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и XCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 19.47%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам BCEM и XCEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 3.51% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 10.15% |
Correlation
The correlation between BCEM and XCEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCEM
Сравнение BCEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и XCEM
Максимальная просадка BCEM за все время составила -10.65%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и XCEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.65% | -41.24% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -11.90% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -8.56% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и XCEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 25.32% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 18.87% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.96% | +13.38% |
Сравнение комиссий BCEM и XCEM
BCEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и XCEM
BCEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.58% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BCEM and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for BCEM.
XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BCEM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.16% for XCEM.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и XCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор