Сравнение BCEM с EMCS
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BCEM is actively managed, while EMCS is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCS
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCEM и EMCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 3.51% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 10.49% |
Correlation
The correlation between BCEM and EMCS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMCS
Сравнение BCEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и EMCS
Максимальная просадка BCEM за все время составила -10.65%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.65% | -44.86% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -10.93% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -16.44% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и EMCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 26.41% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 21.56% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 22.14% | +11.20% |
Сравнение комиссий BCEM и EMCS
BCEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и EMCS
BCEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.54% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCEM and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BCEM.
EMCS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for BCEM.
They also come from different issuers: Baron Capital and Xtrackers. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.15% for EMCS.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор