Сравнение BCEM с PIE
BCEM (Baron Emerging Markets Select ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BCEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baron Capital, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. BCEM is actively managed, while PIE is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCEM charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности BCEM и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCEM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -7.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 25.24%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам BCEM и PIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 3.51% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 15.43% |
Correlation
The correlation between BCEM and PIE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCEM vs. PIE — Ранг доходности на риск
BCEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIE
Сравнение BCEM c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Select ETF (BCEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCEM | PIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCEM и PIE
Максимальная просадка BCEM за все время составила -10.65%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEM и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.65% | -72.98% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -7.11% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -25.94% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCEM и PIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCEM | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.34% | 25.28% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 21.07% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 21.65% | +11.69% |
Сравнение комиссий BCEM и PIE
BCEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCEM и PIE
BCEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.78% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
BCEM and PIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCEM is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCEM is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
PIE has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for BCEM.
BCEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCEM and 0.90% for PIE.
Подберите оптимальное распределение для BCEM и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор