Сравнение BCDF с OBTC
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BCDF is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.28%/yr vs 40.86%/yr for OBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -26.67%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -46.50% |
Correlation
The correlation between BCDF and OBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. OBTC — Ранг доходности на риск
BCDF
OBTC
Сравнение BCDF c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.81 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.35 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и OBTC
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -94.50% | +66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -49.62% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -49.62% | +35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -63.38% | +57.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -69.47% | +59.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 29.55% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и OBTC
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.89% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 35.12% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 44.99% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 57.18% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 76.51% | -59.58% |
Сравнение комиссий BCDF и OBTC
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и OBTC
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and OBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs OBTC's -94.50%.
On 3-year performance, OBTC leads with 40.86% vs 14.28% for BCDF. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OBTC has performed better with a 40.86% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Horizon and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.49% for OBTC.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор