Сравнение BCDF с ETHD
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BCDF charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 13.94% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between BCDF and ETHD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BCDF
ETHD
Сравнение BCDF c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.27 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и ETHD
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -95.59% | +67.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -60.45% | +46.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -89.82% | +83.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -67.04% | +57.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 38.15% | -33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и ETHD
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 29.48% | -24.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 94.34% | -83.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 136.33% | -120.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 141.48% | -124.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 141.48% | -124.55% |
Сравнение комиссий BCDF и ETHD
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и ETHD
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and ETHD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -10.25% for ETHD. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Horizon and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 1.01% for ETHD.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор