Сравнение BCDF с CBTO
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.07%.
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам BCDF и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | -3.64% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BCDF and CBTO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BCDF
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCDF c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и CBTO
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -21.27% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -20.94% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -16.14% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.49% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 11.49% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 11.49% | +5.36% |
Сравнение комиссий BCDF и CBTO
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и CBTO
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and CBTO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.24% for CBTO.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Horizon and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор