Сравнение BCDF с BFJL
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs -15.77% for BFJL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | -0.62% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BCDF and BFJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BCDF
BFJL
Сравнение BCDF c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.74 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.03 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BFJL
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -21.27% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -21.27% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -18.46% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -12.67% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 15.27% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BFJL
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 2.86% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 6.80% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 13.16% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.27% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.27% | +3.66% |
Сравнение комиссий BCDF и BFJL
BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BFJL
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BFJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.15%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -15.77% for BFJL. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.41% for BFJL.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.90% for BFJL.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор