PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCDF с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCDF и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.


BCDF

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
4.63%
1 год
3.84%
3 года*
14.28%
5 лет*
10 лет*

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и BFJL


Correlation

The correlation between BCDF and BFJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

BCDF vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1414
Ранг коэф-та Мартина

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BCDFBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.74

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.03

+1.87

BCDF vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BFJL равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCDF и BFJL

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCDFBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-21.27%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-21.27%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-18.46%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-12.67%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

15.27%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и BFJL

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCDFBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.86%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.80%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.16%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.27%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

13.27%

+3.66%

Сравнение комиссий BCDF и BFJL

BCDF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и BFJL

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BFJL в 1.41%


ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
2.41%2.53%1.63%0.69%0.38%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BCDF and BFJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCDF has higher volatility (5.15%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -15.77% for BFJL. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.41% for BFJL.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.90% for BFJL.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор