PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с SIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. BCCC is actively managed, while SIL is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 65.33% for SIL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -5.97%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-5.47%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-10.24%
1 год
65.33%
3 года*
47.37%
5 лет*
13.84%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и SIL

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-5.97%82.55%

Correlation

The correlation between BCCC and SIL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

BCCC vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.25

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.69

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.77

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.50

-5.76

BCCC vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и SIL

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-82.99%

+41.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-37.08%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-33.47%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-51.37%

+33.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

14.58%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и SIL

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

19.47%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

44.45%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

52.59%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

39.84%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

39.90%

-4.86%

Сравнение комиссий BCCC и SIL

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и SIL

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности SIL в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.26%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and SIL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.47%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 65.33% vs -28.91% for BCCC. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 65.33% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 1.26% for SIL.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while SIL is Silver. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор