Сравнение BCCC с CBOL
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.17%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -15.13% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.17% | -2.04% |
Correlation
The correlation between BCCC and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BCCC
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCCC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и CBOL
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -5.05% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -4.78% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -3.30% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 3.83% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 3.83% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 3.83% | +31.21% |
Сравнение комиссий BCCC и CBOL
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и CBOL
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and CBOL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 1.83% for CBOL.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор