Сравнение BCBP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCB Bancorp, Inc. (BCBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCBP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCBP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCBP BCB Bancorp, Inc. | 14.10% | -26.65% | -2.52% | -24.78% | 20.67% | 45.51% | -15.00% | 37.75% | -24.92% | 15.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BCBP показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BCBP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.92% против 14.14% соответственно.
BCBP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 3.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCBP vs. VOO — Ранг доходности на риск
BCBP
VOO
Сравнение BCBP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCB Bancorp, Inc. (BCBP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCBP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.55 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.31 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между BCBP и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCBP и VOO
Дивидендная доходность BCBP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCBP BCB Bancorp, Inc. | 6.14% | 7.93% | 5.41% | 4.98% | 3.56% | 3.89% | 5.06% | 4.06% | 5.35% | 3.86% | 4.31% | 5.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCBP и VOO
Максимальная просадка BCBP за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCBP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -33.99% | -36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -11.98% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | -24.52% | -31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.89% | -33.99% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.12% | -5.55% | -39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -3.72% | -32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 2.55% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCBP и VOO
BCB Bancorp, Inc. (BCBP) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCBP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.34% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 9.47% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 18.11% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 16.82% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 17.99% | +14.97% |