Сравнение BCAL с SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCAL показывает доходность -4.54%, а SPY немного выше – -4.37%. За последние 10 лет акции BCAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.06% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern California Bancorp Common Stock (BCAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAL на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BCAL и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.14%

Максимальная просадка BCAL за все время составила -52.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAL и SPY.

Текущая волатильность для Southern California Bancorp Common Stock (BCAL) составляет 4.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.