Сравнение BCAIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
BCAIX управляется Boston Common. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BCAIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | -0.67% | 25.22% | 0.55% | 11.55% | -21.86% | 3.41% | 18.56% | 23.74% | -13.46% | 26.39% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции BCAIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.83% соответственно.
BCAIX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 6.32%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCAIX и EPDPX
BCAIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
BCAIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
BCAIX
EPDPX
Сравнение BCAIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.99 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.53 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.39 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 17.85 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.99 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCAIX и EPDPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAIX и EPDPX
Дивидендная доходность BCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 3.85% | 3.82% | 2.73% | 2.32% | 1.26% | 3.34% | 0.63% | 2.25% | 1.42% | 1.18% | 1.61% | 1.10% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок BCAIX и EPDPX
Максимальная просадка BCAIX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -39.21% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.96% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -21.06% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.34% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.16% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -11.30% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAIX и EPDPX
Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.11% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.64% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.26% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.07% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.88% | +1.67% |