Сравнение BCAIX с BCEMX
BCAIX (Boston Common ESG Impact International Fund) and BCEMX (Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BCAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Boston Common, while BCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Boston Common. Over the past 3 years, BCAIX returned 11.98%/yr vs 24.45%/yr for BCEMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCAIX charges 0.86%/yr vs 0.99%/yr for BCEMX.
Доходность
Сравнение доходности BCAIX и BCEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAIX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у BCEMX с доходностью 26.45%.
BCAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 7.01%
BCEMX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.45%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAIX и BCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 9.78% | 25.22% | 0.55% | 11.55% | -21.86% | 0.53% |
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 26.45% | 37.06% | 8.63% | 6.39% | -17.32% | 1.08% |
Correlation
The correlation between BCAIX and BCEMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between BCAIX and BCEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAIX vs. BCEMX — Ранг доходности на риск
BCAIX
BCEMX
Сравнение BCAIX c BCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAIX | BCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.58 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.22 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 16.58 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAIX | BCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.15 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BCAIX и BCEMX
Максимальная просадка BCAIX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки BCEMX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAIX и BCEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAIX | BCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -31.06% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.85% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -19.11% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -11.34% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.51% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAIX и BCEMX
Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) составляет 5.10%, в то время как у Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAIX | BCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.78% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 15.49% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 18.51% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.44% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.44% | -1.79% |
Сравнение комиссий BCAIX и BCEMX
BCAIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BCEMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAIX и BCEMX
Дивидендная доходность BCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BCEMX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 3.48% | 3.82% | 2.73% | 2.32% | 1.26% | 3.34% | 0.63% | 2.25% | 1.42% | 1.18% | 1.61% | 1.10% |
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund | 1.73% | 2.18% | 2.33% | 2.15% | 2.02% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAIX and BCEMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCEMX has higher volatility (7.78%) compared to BCAIX (5.10%). In terms of maximum drawdown, BCAIX dropped -37.34% vs BCEMX's -31.06%.
BCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAIX и BCEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор